Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel Dr. Winton Felt Para desenvolver ou refinar nossos sistemas de negociação e algoritmos, nossos comerciantes muitas vezes realizam experimentos, testes, otimizações e assim por diante. Testamos várias estratégias de venda e agora compartilhamos algumas dessas descobertas. R. Donchian, popularizou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. R. C. Allen divulgou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 9 dias cruza abaixo da média móvel de 18 dias. Alguns comerciantes sentem que desistem de menos ganhos que conseguem se usam uma média móvel longa e curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de 5 dias se cruzar abaixo da média móvel de 10 dias. Os comerciantes usaram variações nessas idéias (alguns promovendo os benefícios de uma variação e outros promovendo os benefícios de outra). Um comerciante nos contou sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias. Como esse sistema parece ter algum mérito, foi incluído nos testes para fins comparativos. As estratégias abordadas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duplos em que a média móvel mais curta era entre 4 dias e 50 dias e a média móvel mais longa era entre a média móvel curta em comprimento e 200 dias. Aqui, relatamos alguns dos sistemas mais populares e as variações desses sistemas. Vender se a média móvel de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel de 10 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel de 10 dias do stockrsquos Cruza abaixo da sua média móvel simples de 19 dias, Vende se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel simples de 19 dias, Vende se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel de 10 dias da stockrsquos cruza abaixo da média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 5 dias. Cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vende se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vende se a média móvel simples de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias E, Vender se a média móvel de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 9 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 9 dias, Vender se o stockrsquos simples de 4 dias A média móvel média passa abaixo da sua média móvel simples de 10 dias, Vende se a média móvel de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo da média móvel de 10 dias, Vende se a média móvel exponencial de 7 dias da stockrsquos cruza abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias. Média, venda se a média móvel exponencial de 7 dias da stockrsquos cruza abaixo da média móvel exponencial de 14 dias. Nós queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Ou seja, nós queríamos testar essas estratégias em uma ampla gama de ações representando uma variedade de indústrias e setores de mercado. Além disso, queríamos testar sobre uma variedade de condições de mercado. Portanto, testámos as estratégias em cada uma das cerca de 3000 ações durante um período de cerca de 9 anos (ou durante o período durante o qual as ações negociadas se negociadas por menos de 9 anos), com base em comissões, mas não em quotslippage. quot Slippage resulta quando A ordem de venda é para 30, mas o preço ao qual a venda é executada é de 29,99. Nesse caso, o deslizamento seria um centavo compartilhado. A mesma estratégia quotbuyquot foi consistentemente utilizada para cada teste. A única variável era a regra para venda. Para cada estratégia, totalizamos os retornos de todos os estoques. Realizamos um total de 47.312 testes. A idéia por trás desse experimento foi descobrir quais dessas disciplinas de venda alcançaram os melhores resultados na maioria das vezes para a maioria das ações. Lembre-se de que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um estoque único (mesmo que isso seja repetido para 3000 estoques como em nosso teste) não pinta a imagem inteira. A rentabilidade por unidade de tempo investido é uma melhor maneira de comparar sistemas. Ao realizar este teste nas disciplinas de estoque, exigimos que cada sistema tivesse que esperar por um novo sinal de compra no estoque específico testado. Na vida real, um comerciante poderia pular para outra ação imediatamente após uma venda. Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum quotdead timequot enquanto espera fazer a próxima compra. Um sistema que é menos rentável, mas que sai de uma posição anterior, poderia, portanto, gerar maiores lucros ao longo de um ano, reinvestir em uma segurança diferente assim que a primeira fosse vendida. Por outro lado, seria um artista mais pobre se tivesse que esperar o próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava segurando e ganhando dinheiro. Assim, um sistema que capta um lucro de 10 em 20 dias pode não se comparar bem com outro sistema que captura apenas um lucro de 7 nos primeiros 10 dias desse mesmo movimento e depois vende para tomar outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo em ordem de sua rentabilidade. A coluna esquerda é a média móvel curta e a coluna do meio é a média móvel longa. Os sinais de venda foram gerados quando a média curta cruzou abaixo da média longa. A coluna direita é a rentabilidade total para todos os estoques testados. O item chave de comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda. Isso variaria consideravelmente com diferentes combinações de quotbuyquot e quotsellquot. Não estávamos testando a rentabilidade de qualquer sistema completo, mas para o mérito relativo dos vários sistemas quotsellquot isoladamente de suas respectivas disciplinas quotbuyquot óptimas. Como você pode ver na tabela, a venda quando a média móvel de 9 dias se cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão lucrativa como a venda quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias. Donchianrsquos cruzamento médio móvel de 5 dias da média de 20 dias também foi mais rentável do que a cruz média de 9 dias da média de 18 dias. Todos os testes foram idênticos. A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas. Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista de rentabilidade. Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela. A tabela fornece apenas uma parte da história. Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a efetividade relativa dos sistemas completos. Por exemplo, R. C. O sistema Allen39 (como um sistema completo) pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima, na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem um grande negócio a fazer com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo apoia a noção de que o lado de venda de um sistema de média móvel triplicar com base nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias provavelmente será mais rentável do que o lado de venda dos semelhantes 4-, 9-, 18 Combinação média móvel do dia. Tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. O último é o sistema Donchianrsquos, e é um sistema forte por direito próprio (Ele também fornece sinais anteriores do que as combinações 9-18 ou 10-20). Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional. Podemos usar o sistema de média móvel tripla de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar o sistema Donchianrsquos de 5, 20 dias de média móvel. Se o padrão de estoque não parece ou quotfeelquot diretamente para nós, a cruz média móvel de 5 dias nos dará uma saída mais adiantada. Caso contrário, podemos aguardar o crossover 10-20. Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os sistemas superiores, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido ao longo do tempo de teste foram muito pequenas em porcentagem. Por exemplo, a diferença entre o sistema de classificação superior e a do oitavo lugar foi de cerca de 2,4. Se você espalhar isso durante todo o tempo do estudo, você verá que as diferenças anuais são bastante pequenas. No que diz respeito aos sistemas completos, o sistema de 9, 18 dias pode ser mais rentável que o sistema de 10, 20 dias ou o sistema Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, consulte o relatório de acompanhamento: Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel: comentários e observações. Obtenha mais informações e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e comerciantes. Copywriting 2008 - 2017 por StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de scanner em stockdisciplines tem uma página de revisão de mercado em stockdisciplinesmarket-review tem informações e ilustrações relativas a quotesetupsquot pré-surge Em estoquedisciplínico-alertas e informações e vídeos sobre as perdas de parada ajustadas pela volatilidade em perdas de estoquedisciplinação Aviso para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo se e somente se você cumprir os Termos de Uso do Publisher39 E acordos. 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Eles filtram o ruído, o que torna muito mais fácil ver a direção em que se dirige um mercado. Transmissão média em movimento A forma mais comum de usar as médias móveis é buscar cruzamentos médios móveis e esta técnica tem sido utilizada por muitos seguidores de tendências bem-sucedidos. Quando uma média em movimento rápido (como um MA de 5 dias) atravessa uma média lenta (como uma MVA de 20 dias), ele sinaliza uma nova tendência de alta e é um sinal de alta para um seguidor de tendências, dizendo-lhes que Comprar o mercado. Quando a média em movimento rápido retrocede sob a média lenta, ele indica que a tendência de alta chegou ao fim e uma nova tendência de baixa está no lugar. Este é um sinal de baixa para um seguidor de tendência, dizendo-lhes para fechar o seu comércio longo ou ir curto no mercado. O maior problema com as médias móveis O maior problema com as médias móveis (como todos os indicadores técnicos) é que são indicadores de atraso. Como eles fazem um cálculo com base em dados de preços anteriores, eles só podem dizer o que aconteceu no passado e não no futuro. Quanto mais o look-back (ou número de diasperiods utilizados no cálculo), mais atraso será o indicador. Por exemplo, uma média móvel de 5 dias será muito mais sensível aos movimentos de preços recentes do que 200 dias. No entanto, devido a isso, uma média móvel de 5 dias também terá muito mais ruído, negando o efeito da média móvel em primeiro lugar. Assim, todas as médias móveis são um trade-off entre o ruído e o atraso. MA8217s mais rápidos respondem às novas tendências rapidamente, mas mostram mais ruído e levam a mais whipsaws. MA8217s mais lentos são melhores no ruído de suavização, mas podem chegar atrasado para encontrar novas tendências. Diferentes tipos de médias móveis Por causa desse trade-off entre o ruído e o atraso, vários comerciantes tentaram melhorar o cálculo da média móvel simples. A média móvel simples é bastante fácil de calcular e, portanto, o indicador é suportado por quase todas as plataformas de negociação. Hoje em dia, tudo o que você precisa fazer é clicar em um botão e a média móvel pode ser plotada em seu gráfico de preços. No entanto, ao tornar o cálculo mais complexo, muitos desenvolvedores tentaram criar versões mais rápidas e suaves, projetadas para melhor acompanhar as tendências. No resto deste artigo, eu vou passar por nove diferentes tipos de médias móveis e, em seguida, devemos colocá-los à prova em dados históricos do mercado de ações para ver qual é o melhor. Mostra as primeiras 8 médias móveis traçadas em conjunto A média móvel exponencial (EMA) Já vimos como a média móvel simples é calculada para que a próxima média móvel mais popular seja conhecida como média móvel exponencial (EMA). A média móvel exponencial funciona da mesma forma que a média móvel simples, mas dá maior peso aos movimentos de preços mais recentes. (Os dados de preços mais recentes são ponderados de forma exponencial). É, portanto, capaz de reagir mais rápido às novas tendências, mas pode, portanto, levar a mais whipsaws. O EMA também é muito popular e está disponível em quase todas as plataformas de negociação e análise técnica. Média móvel exponencial dupla (DEMA) Como o nome sugere, a média móvel exponencial dupla (DEMA) é uma versão mais rápida da média móvel exponencial. Embora o cálculo seja realmente baseado em um MA simples e um EMA duplo. O indicador foi desenvolvido pela primeira vez por Patrick Mulloy em um artigo de março de 1994 da revista Traders. A coisa mais importante a notar é que esta é uma média móvel que reage rapidamente aos novos movimentos de preços. Média móvel exponencial tripla (TEMA) Como o DEMA, a média móvel exponencial tripla (TEMA) também foi desenvolvida por Patrick Mulloy. É formado a partir do composto de um EMA, um DEMA e triple EMA. Como tal, reduz significativamente o atraso e reage rapidamente aos novos movimentos de preços. O TEMA pode ser tão rápido que também pode superar o mercado, o que significa que ele às vezes vai muito longe e ultrapassa a recente ação de preço. Esta é outra desvantagem para usar MAs rápidos. Média móvel Wilders (WILDERS) A média móvel de Wilders foi desenvolvida por J. Welles Wilder em seu livro de 1978: New Concepts In Technical Trading Systems. O indicador é calculado alterando a fórmula da média móvel exponencial original. Em vez de usar a fórmula original EMA 2 (n1), onde n é o número de dias, Wilders usa um cálculo ligeiramente diferente com um EMA de 114. O resultado é que a média móvel Wilders é ligeiramente mais lenta do que a EMA, mas é mais rápida Do que o SMA. Com esta fórmula, um WMA de 27 dias é equivalente a uma EMA de 14 dias. Média móvel ponderada (WMA) A média móvel ponderada (WMA) é projetada para encontrar tendências mais rapidamente, mas sem whipsaws. It8217s calculado multiplicando cada ponto de dados por uma proporção diferente e, em seguida, leva a soma de todos esses produtos. Isso torna mais rápido do que o típico EMA. O cálculo é bastante complexo, usando a fórmula nd, onde n é o numerador do dia e d é um número triangular. Você pode ver como isso funciona aqui. Média móvel em mínimos quadrados (regressão linear) A média móvel de mínimos quadrados às vezes é chamada de média móvel de ponto final e it8217s com base na regressão linear. Em essência, a linha de regressão linear é projetada para a frente indicando o que aconteceria se a regressão continuasse para frente. Você pode ver o cálculo do it8217s aqui. Média móvel Hull (HMA) A média móvel Hull (HMA) foi desenvolvida por Alan Hull com o objetivo de criar uma média móvel rápida, sensível e com atraso reduzido. De acordo com Hull, o HMA 8220 quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo.8221 O HMA é bastante complexo para calcular para que você possa ler mais sobre o método aqui. Esta é uma média móvel que raramente é encontrada em plataformas de negociação populares, mas é considerado por alguns como um indicador muito bom. Média móvel múltipla de Guppy (GMMA) A média móvel múltipla do Guppy (GMMA) é diferente das demais MAs discutidas aqui porque é uma combinação de várias médias móveis exponenciais ao mesmo tempo. Uma vez que pode interessar os leitores, também testarei o método GMMA, mas de uma maneira diferente para os outros. Então, vou ficar muito tempo quando o fim cruza o GMMA. Para o teste, vou usar os seguintes parâmetros EMA: 3, 5, 7, 10, 12, 15 e 30, 35, 40, 45, 50, 60. Como mostrado no gráfico abaixo: média móvel múltipla de Guppy. Qual é a melhor média móvel Mostra as primeiras 8 médias móveis planejadas juntas Agora que discutimos as diferentes médias móveis, podemos começar a testá-las para ver quais médias móveis são mais eficazes em encontrar e negociar tendências. Deve-se notar neste ponto que os testes não foram projetados para encontrar as configurações perfeitas, mas para obter uma idéia aproximada sobre quais médias móveis funcionam melhor. Dois testes diferentes serão executados, uma comparação de crossover média móvel única e longa no índice SampP 500 e um teste de portfólio. 1. Teste de crossover SampP 500 As regras deste teste são simples. Nós compraremos o SampP 500 sempre que a média móvel mais rápida atravessar a média móvel mais lenta, indicando uma tendência ascendente. Nós venderemos nossa posição quando a média em movimento rápido voltar. Para cada tipo de média móvel, dois crossovers diferentes serão testados no crossover de 5 dias de 20 dias e um crossover mais longo, com 50 dias de 200 dias (também conhecido como uma cruz dourada). No caso da média móvel Múltipla do Guppy, compraremos o SampP 500 quando o fechamento atravessar toda linha média móvel e vender quando o fechamento voltar para baixo em cada linha. O capital inicial será fixado em 10.000 e as comissões serão 0,01 por ação. O tamanho da posição será 100 sem alavancagem. O ticker usado será o SPX da Norgate Premium Data e o teste será executado de 112000 para 112017. Todas as médias móveis serão calculadas usando o preço fechado e as entradas serão feitas no dia seguinte aberto (após um crossover ter lugar). Esperemos que isso leve a alguns resultados interessantes. Resultados do crossover SampP 500 Como você pode ver na tabela, a melhor média móvel para um cronômetro de 520 dias passou a ser a média móvel de Wilders. O Wilders MA produziu um retorno anualizado composto de 2.11 com uma redução máxima de -33 dando uma razão CARMDD de 0,06. A média de pior desempenho foi, de fato, a média móvel de Hull. Com relação ao cronograma de 50200 dias, a melhor média móvel foi a média móvel exponencial (EMA) que deu um retorno anualizado de 5,96 com uma redução máxima de -17. A média móvel de pior desempenho foi amarrada entre a média móvel de Hull e a média móvel de mínimos quadrados. 2. Teste de portfólio de SampP 100 Este teste será o mesmo que acima, exceto que estaremos executando um sistema de portfólio de apenas 10 posições e nossa lista de exibição será o universo de ações SampP 100 (que inclui componentes históricos). Sempre que o MA rápido atravessa o MA lento em um estoque no universo, nós o compraremos e o adicionaremos ao portfólio. Sempre que cruze de volta, venderemos o estoque e ele irá retirar o portfólio. O Entriesexits será feito no próximo dia aberto e os sinais duplicados serão classificados pelo indicador RSI (14) (os estoques mais fortes preferidos primeiro). Além disso, o estoque deve ter um preço superior a 2. As comissões serão fixadas em 0,01 por ação e nosso patrimônio inicial será dividido igualmente entre cada posição (carteira ponderada igual). SampP 100 resultados do teste de portfólio: como você pode ver na tabela, a melhor média móvel para um cruzamento de 520 dias foi a média móvel exponencial (EMA), que deu um retorno anualizado composto de 3,6 e uma redução máxima de -34, resultando em um CARMDD de 0,11. A média móvel mais desfavorável foi os mínimos quadrados. Olhando para o cruzamento de 50200, a média móvel de melhor desempenho foi a média móvel exponencial dupla (DEMA) com uma relação CARMDD de 0,29 e um retorno anualizado de 9,89. O pior desempenho foi a estratégia GMMA. Conclusões Ao analisar a gama de resultados, é claro que podemos chegar a duas conclusões. Em primeiro lugar, os cruzamentos médios móveis a longo prazo funcionam melhor do que os cruzamentos de curto prazo. Isso é provável porque eles produzem menos whipsaws. Em segundo lugar, as médias móveis mais novas e mais complexas parecem não ser melhores em encontrar tendências do que as médias móveis mais tradicionais. Sem dúvida, os desenvolvedores de indicadores irão insistir em que seus parâmetros sejam alterados, para refletir melhor como seu produto se destina a ser usado. Pode haver alguma verdade nisso. Indicadores como GMMA e mínimos quadrados não são necessariamente destinados a serem usados dessa maneira. No entanto, alterar os parâmetros dessa maneira pode ser interpretado como ajuste de curva e levaria a uma análise não confiável. Pessoalmente, as conclusões confirmam o que pensei o tempo todo. As médias móveis simples funcionam tão bem quanto as mais complexas na busca de tendências e a média móvel exponencial confiável é melhor. Obrigado pela leitura. Você também pode gostar: JB MarwoodBackTesting Médias móveis Por que as médias móveis Como um comerciante ou investidor, o único motivo para investigar as médias móveis é obter conhecimento para aumentar os lucros. Como muitos outros indicadores técnicos, as médias móveis devem ajudar-nos a indicar de forma objetiva o status do mercado a qualquer momento. Isso nos ajuda a ver as emoções do dia e tomar decisões racionais, o que, segundo a nossa opinião, levará a maiores lucros e menos perdas a longo prazo. As médias móveis (MAs) suavizam a série de preços de um estoque. As MAs são mais utilizadas para identificar a tendência de direção do mercado e são classificadas como um indicador de tendência. Isso não significa que os MAs são apenas para investidores de longo prazo. Os comerciantes de curto prazo 8211 os usam também. As médias móveis podem ser usadas para exibir ações para bons candidatos, oportunidades de compra de sinal e oferecer sinais de venda. Por que Backtest 8211 A Story O objetivo do backtesting é descobrir se as médias móveis realmente conduzem a melhores resultados e quais são as formas mais promissoras para aplicar MAs. Deixe-me contar uma breve história. Embora eu estivesse juntando os resultados para um dos problemas do relatório BackTesting médio móvel, visitei um amigo. Em sua casa, encontrei algum material de leitura de um corretor de ações de desconto bem anunciado. Nesse caso, foi um artigo que aconselhou seus clientes a usar uma determinada média móvel média aplicada de certa maneira para obter os melhores resultados. Eu tive meus exames abrangentes bem na minha frente e posso dizer-lhe que o método broker8217s não obteve os melhores resultados, embora eles mencionassem um comprimento de MA que seja útil de outras maneiras. Eu tinha em minha mão os resultados dos testes que mostraram que a maneira como o corretor aplicava a média móvel apresentava uma taxa de ganhos pior do que a linha de base quando testada em 7147 ações ao longo de 14 anos de dados do mercado de ações. Claramente, o corretor não executou esse tipo de teste. It8217s até os clientes 8211 nós 8211 para nos defender e descobrir o que funciona contra o que doesn8217t. Como calcular MAs Ao testar as médias móveis, a primeira decisão é como calcular a média móvel. Você quer uma média móvel simples (SMA) Ou algo projetado para rastrear o preço melhor, como uma média móvel exponencial (EMA). Você pode considerar uma experiência para comparar as taxas de ganhos das duas médias diferentes. Eu fiz exatamente isso há alguns anos atrás, e enquanto eu não tenho resultados para publicar, saí com a noção de que não criou uma grande diferença se eu escolhi SMA ou EMA 8212, basta escolher um e usá-lo de forma consistente. Então, para este projeto, eu escolho usar médias móveis simples porque eu as vejo mencionadas nos comentários mais frequentemente. Para realmente fazer o cálculo, confiei na função incorporada que acompanha a TradeStation. (A escolha do mecanismo de backtesting é outra decisão que é geral o suficiente para escrever sobre em outra publicação.) Como usar MAs Em seguida, você precisa definir como exatamente você deseja aplicar as médias móveis. Como você interpretará a relação entre preço e média móvel Quais regras você usará para decidir quando comprar e vender Você don8217t tem que ler por muito tempo sobre ações antes de encontrar uma referência de alta para uma negociação de ações acima de sua média móvel de 200 dias ou sua Média móvel de 50 dias, ou mesmo a MA de 10 ou 20 dias. Ou conselhos sobre a compra de ações à medida que atravessam sua média móvel de 50 dias ou 200 dias. Estas são regras importantes para testar no motor backtesting. E, em seguida, a média móvel do cruzamento 8211 é um método clássico de análise técnica. Isso faz três formas distintas de usar médias móveis para testar. Indo mais profundamente, alguns textos comerciais falam sobre a inclinação de uma média móvel. Se você retornar à álgebra e considerar o MA como uma linha, para encontrar sua inclinação, você escolheria dois pontos na linha e aplicaria a fórmula usual ((x2-x1) (y2-y1)). Isso traz a questão de quão distante para escolher os dois pontos que podem fazer a diferença nos resultados. Realmente, uma vez que o MA está sendo usado para identificar a tendência, só queremos saber se está inclinado para cima ou para baixo. Então podemos simplificar todo o cálculo notando que, se o preço estiver acima da média móvel, ele deve estar puxando a média para cima, e um preço abaixo do MA puxa para baixo. Assim, outro motivo para testar a eficácia do preço acima da média móvel. Configurações de parâmetros Depois de decidir sobre como usar os MAs, você precisa escolher uma seleção de vários comprimentos para testar. Cuidado com o excesso de otimização. Em algum lugar lá fora, há um cara com resultados de backtesting que mostram um ganho 3895 ou qualquer outra coisa usando apenas a média móvel direta. Muito ruim, ele não sabe o que MA produzirá esses resultados no futuro. Dito isto, você precisa tentar mais de um comprimento para se certificar de que seus resultados não são um acaso. Respeite as configurações padrão ou as que você ouve sobre a maioria na mídia. Encontrar a configuração perfeita de um parâmetro não o tornará rico. Encontrar um cluster de configurações boas e robustas só pode fazer você muito bom. Como uma questão prática, quando o backtesting permite atraso de dados suficiente antes de medir. Todos os testes devem começar a medir no mesmo local para a comparação de maçãs com as maçãs entre diferentes comprimentos MA. Por exemplo, se você estiver testando uma média móvel de 200 dias, levará os primeiros 200 dias de dados para calcular o primeiro ponto dessa média móvel. Isso significa que o primeiro dia em que você poderia ter um sinal é de 200 dias no conjunto de dados. Para fazer uma comparação justa com, digamos, a média móvel de 10 dias, você precisa se certificar de não contar nenhum sinal da média móvel de 10 dias antes do início dos 200 dias. Felizmente, a TradeStation tem uma maneira de definir o número 8220. O número máximo de barras de estudo será referência8221 em estratégias 8220Properties para All8221, o que força o mecanismo de teste de atraso a esperar tanto tempo antes de tabular dados. Mais lucros de compra ou venda As regras médias em movimento e, em particular, as regras de transição média móvel, são muitas vezes discutidas como um sistema de reversão. Isso significa que um sinal, digamos que as MAs cruzando para cima é um sinal de compra e, em seguida, o oposto, digamos as linhas MA que cruzam para baixo, não é apenas um sinal de venda, mas também o gatilho para diminuir. Teoricamente, isso é bom, mas muitas pessoas não estão interessadas em curtir o mercado. Eles estão procurando técnicas para ajudá-los a comprar e talvez vender. Mesmo uma pessoa que regularmente vende e vende curta pode usar técnicas diferentes para comprar e vender. Por estas razões, é sensato testar os sinais de compra separadamente dos sinais de venda. Isso representa um dilema porque é difícil avaliar um sinal de compra isoladamente. Uma maneira de fazer isso é usar as saídas cronometradas 8211, ou seja, sair do comércio ou vender o estoque após um certo período de tempo decorrido. Eu escolhi executar cada backtest três vezes com três saídas diferentes vezes porque diferentes pessoas têm diferentes estilos e necessidades diferentes. Para produzir resultados de backtesting úteis para negociar comerciantes, saio após 2 dias. Para modelar os comerciantes da posição, 20 dias. Para atender às necessidades dos investidores ativos, o backtesting mantém cada posição por 200 dias. Isso dá uma maneira de isolar os sinais de compra e descobrir o quão útil é a média móvel para estoque compradores de vários temperamentos. Precisa definir a bondade Uma coisa mais importante a considerar se você está testando as médias móveis para descobrir o quão bem elas fazem no mercado de ações: como você saberá o que é bom. Você precisa de critérios objetivos para o sucesso. Isso significa identificar as estatísticas-chave, como taxa de ganhos, expectativa, ganhos de equidade hipotéticos, etc. Isso também significa estabelecer padrões para desempenho aceitável em cada uma dessas áreas. Um exemplo ilustra porque isso é importante e porque it8217s não é tão fácil como aparece pela primeira vez. Diga que seus testes mostram uma taxa de $ 55 para um indicador específico. Isso pode não ser tão bom se, digamos, 62 de todas as ações subiram durante o mesmo período de tempo. Ou se apenas 25 de ações subissem durante esse período, sua taxa de 55 vitórias seria espetacular. O que é bom depende da comparação com o desempenho do mercado de base nas mesmas condições. Você pode baixar uma cópia gratuita do problema BackTesting Report Baseline clicando aqui. Para um backtest significativo, você precisa ter dados suficientes para fazer uma comparação estatisticamente válida. No mínimo, isso significa 30 negócios. Mesmo se você estiver negociando apenas um instrumento 8211, apenas um estoque ou apenas um par de moedas 8211, acho que isso é importante para testar sua estratégia comercial em muitos instrumentos diferentes para provar sua robustez. Eu fui no topo com um conjunto de teste extremamente grande 8212 7147 ações em 14 anos 8212 para garantir que meus resultados se aplicassem em uma ampla variedade de condições de mercado. Você pode obter sua cópia dos meus relatórios de backtesting em sinais de compra de mídia móvel clicando aqui.
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