Após o pagamento através do Paypal, um email automatizado é enviado para você com o link de download. Faça o download dentro de 24 horas antes do término do link. Nós vendemos um arquivo. zip que inclui 1 PDF e 16 planilhas do Excel. O PDF mostra visualmente os sistemas Turtle com suas regras marcadas em gráficos. A calculadora de tamanho de posição mostra quantos sharelotscontracts com base em suas entradas. As outras 15 planilhas do Excel são backtests básicos dos sistemas Turtle 1 e 2. Você pode alterar as variáveis e ver as atualizações resultantes para os gráficos de equivalência patrimonial e de redução. As 15 planilhas de backtest do Excel permitem que você insira seus próprios dados ou altere as fórmulas para que você explore novas idéias. Os backtests do Excel não incluem todos os fatores envolvidos na negociação, mas permitem que você inicie os números. As planilhas são um ponto inicial e não um sistema prático pronto para negociar em um portfólio completo. 9 para PDF e 16 planilhas Detalhes dos Itens Incluídos Sistema de tartaruga 1 e Sistema 2 PDF Uma tendência introdutória Seguindo a apresentação em PDF mostrando as regras do Sistema de Tendências de Tartarugas 1 e do Sistema 2. As regras são exibidas visualmente através de exemplos com disparadores marcados em gráficos de estoque. Porcentagem de volatilidade Calculadora de tamanho de posição Excel Folha de cálculo Esta planilha possui 3 abas separadas para o instrumento de negociação que você escolheu. As 3 guias são Stocks, Forex e Futures. Você insere sua posição (longa ou curta), preço de entrada, valor ATR, capital, múltiplos ATR para cálculo de posição e parada e porcentagem de risco na guia de estoque. As guias Forex e Futures adicionam entradas para o tamanho do piptick e o valor do piptick. Uma vez que as entradas são inseridas, a coluna direita da planilha irá mostrar-lhe o tamanho da posição em parcelas de contratos e o preço de parada. Também são mostrados os próximos pontos de entrada da pirâmide com o novo nível de parada. 5 Folhas de cálculo Excel 2 do sistema de tartaruga de estoque e do sistema 2 Usando o estoque ou preço de índice nomeado, essas planilhas introdutórias do Excel mostram um teste de retorno usando as regras básicas de entrada, gerenciamento de dinheiro, paradas e saídas do sistema 2 da Tartaruga Trend Following e System 2. Esses testes iniciais não mostram piramidação devido à ausência de alavancagem suficiente para compras convencionais de estoque. Os arquivos permitem a personalização alterando o valor do capital inicial, a porcentagem de risco e o intervalo ATR de 20 dias por parada. Ações incluídas: Enron Jan.02.97 a 31.12.02, Google Ago.19.04 até 31 de agosto de 2017, Amazon 13 de maio de 97 a 31 de agosto de 12, Apple, setembro de 08.84 a 31 de agosto de 2017, e DJIA de outubro de 2008 a 31 de agosto de 12.12. 5 Forex e 5 Futures Turtle System 1 e System 2 Excel Spreadsheets Usando o par ou o contrato de moeda nomeado, essas planilhas de Forex e Futures Excel mostram um backtest usando o Tortles Trend Following System 1 e System 2 regras básicas de entrada, dimensionamento de posição, posições piramidais , Pára e sai. Os arquivos permitem a personalização, alterando o montante do capital inicial, a porcentagem de risco, o intervalo ATR de 20 dias por parada, a faixa ATR entre as posições da pirâmide, o número máximo de posições da pirâmide, o tamanho do lote e o tamanho do coletor. Os pares de Forex incluíram: USDCHF, USDJPY, AUDUSD, GBPUSD e EURUSD desde Jan.04.01 até 31 de agosto. Os contratos de futuros incluem: Ouro (GC-COMEX), Sugar (SB-NYCE), Petróleo Bruto (CL-NYMEX), Gasolina (RB-NYMEX) e SampP500 e-mini (ES-CME), de Jan.03.95 a 31 de agosto. A primeira guia é um Resumo do Desempenho que permite personalizar o capital inicial, a porcentagem de risco por troca e o número de N ou 20 dias ATR para usar na posição e parar os cálculos. A segunda linha permite a personalização do ATR ou N entre as posições da pirâmide, o número máximo de posições da pirâmide, o tamanho do lote e o tamanho do pip para Forex com tamanho de marca e tamanho do contrato para futuros. A guia Resumo do desempenho também mostra as estatísticas básicas com um gráfico de equivalência patrimonial. O Screenshot do Resumo do Excel mostra a primeira guia de uma planilha Forex. As tabelas segunda e terceira, vistas na Capa de detalhes do Excel. Mostre os dados detalhados para o Sistema 2 que usa as entradas de breakout de 55 dias e o Sistema 1 que usa as entradas de breakout de 20 dias. Estes mostram os disparos, os disparadores de saída, o cálculo True Range com média de 20 dias, a posição de cada dia, os preços de entrada e saída, lotes ou contratos em cada posição, a pirâmide dispara com posições adicionais e ganha porcentagem por troca. 9 para PDF e 16 folhas de cálculo Dig em números para ver como funciona uma tendência a seguir ao sistema. Altere as variáveis e veja como ela muda a rentabilidade ou o risco do sistema. À medida que você passa pelas planilhas, aprenda os itens que importam para você no desenvolvimento e teste de um sistema de tendências seguindo. Para estoques como o índice DJIA ou a Enron, você pode achar que eles não tendem o suficiente para mostrar rentabilidade. Alguns mercados não tendem e não seriam uma boa opção para colocar na sua seleção de mercados para negociar. Outros podem apresentar uma tendência com pouca frequência e, dependendo do seu risco, passar por períodos significativos de retirada que são difíceis de obter e manter a negociação. Copie 2018 GTV Holdings, LLC. Todos os direitos reservados. Sobre nós Contate-nos Você assume todos os riscos associados às decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste site. O comércio é de natureza especulativa e não é apropriado para todos os investidores. Os investidores só devem usar capital de risco que estão preparados para perder, pois sempre existe o risco de perda substancial. Os investidores devem examinar completamente sua própria situação financeira pessoal antes da negociação. O desempenho passado não garante resultados futuros. Motivado por e-mail de Mario R. Ok, heres a história (de acordo com um arquivo PDF que Mario me enviou). Nota . A melhor explicação que eu encontrei está aqui. Era uma vez o famoso especulador de commodities, Richard Dennis. Apelidado do Príncipe do Poço, ele fez 200M em dez anos. Convencido de que se poderia aprender a ser um bom comerciante, ele contratou treze alunos e ensinou-lhes seu Turtle Trading System, em 1983. Ele financiou cada aluno com fundos, de 500K a 2M, a partir de fevereiro de 1984. Eles foram chamados de tartarugas. Durante os próximos quatro anos, as tartarugas calcularam em média um retorno anual de 80. (O DOW aumentou a uma taxa anual de cerca de 14 durante esse período). Não me diga. Você vai explicar este sistema de comércio de tartarugas, certo, sim, se eu puder. Embora seja destinado a ser aplicado ao comércio de commodities, em coisas como café, cacau, eurodólares, ouro, prata, petróleo, etc. Bem, apenas fale sobre ações simples de baunilha. Se Dennis ganhasse tanto dinheiro, por que ele não mantivera o sistema em segredo. Aparentemente, um (ou mais) de seus alunos está vendendo o sistema. Ganhando dinheiro sem o consentimento dos criadores do sistema. ASSIM . Outro aluno publicou uma descrição do Sistema Turtle original. Então, o que é este sistema? Sim, é assim: cada dia calculamos TR. O T rue R ange. (Veja ATR) Esse é o valor máximo de: (hoje alto) - (hoje baixo) (alto de hoje) - (fechamentos de ontem) (hoje baixo) - (fim de ontem) Então, calculamos o valor de 20 dias E xponencial M oving A verage Do TR. (Veja EMA) Usamos a seguinte receita, chamando o resultado N. (Se fosse uma média móvel comum, variável de jardim em vez de uma média móvel exponencial, também poderia ser chamada de Faixa Real Média.) N (hoje) (1920) N (ontem) (120) TR (hoje) Observe que precisamos 20 dias de dados para iniciar nossos cálculos. Huh 1920 e 120 Não é esse o EMA de 19 dias, mas estou apenas regurgitando a explicação dada no arquivo PDF. Então não se preocupe com isso. Por que uma média exponencial. E por que a verdadeira coisa do True Range The True Range é uma medida da volatilidade diária, os balanços de preços durante um período de 24 horas, o grau de comportamento violento - e queremos um pouco de mediação média móvel, portanto, EMA. Ok. Continue. Ok, armado com o valor de N. Nós calculamos uma volatilidade do dólar assim: suponha que uma mudança de 1 ponto no bem gere uma mudança de D no contrato. (D é Dólares por ponto.) Volatilidade do dólar N D Huh Dólares por ponto Sim, isso também me confundiu. No Sistema Turtle, praticado por Richard Dennis (e seus alunos), eles estavam negociando em futuros. Por exemplo, um contrato de futuros para o óleo de aquecimento representa 42 mil litros. (Isso é 1000 barris.) Então, para o óleo de aquecimento, uma mudança no preço do óleo de aquecimento mudaria o preço do contrato por D 42,000.Okay, agora suponha que você tenha 1 milhão para investir. Quanto você deve investir no ativo com uma dada Volatilidade do Dólar. Desisto. Essa foi uma pergunta retórica. A resposta Turtle é 1 do seu capital próprio por unidade de volatilidade do dólar. Ou seja, você constrói sua posição no ativo em Unidades. Cada unidade é 1 do seu patrimônio para cada unidade de volatilidade do dólar. Em outras palavras, cada Unidade é: Unidade (1 do Patrimônio de Carteira) (Volatilidade do Dólar) Isso é confuso, agora: se a Média de Movimento Exponencial de 20 dias do True Range e D for a alteração no ativo por uma 1 mudança Na mercadoria subjacente e Volatilidade Dólar ND, então Unidade (1 do Patrimônio Líquido) (Volatilidade do Dólar) Isso ainda é confuso Você não pode. Forneça um exemplo Ok, há um exemplo: 1 Suponha que você tenha 1.000.000 para investir em futuros de óleo de aquecimento. Suponha que a Média verdadeira gama de contratos de óleo de aquecimento (ou seja, o EMA de 20 dias do True Range) é N 0.015. Uma mudança de 1 ponto no preço do petróleo geraria uma mudança no valor do contrato de D 42,000. A volatilidade do dólar para contratos de óleo de aquecimento é então: N D (0,015) (42,000) 630. Isso faz com que o tamanho de cada unidade de negociação: Unidade (0,01) (1.000.000) 630 15.9. Arredondamento, você pode comprar 16 contratos. 1M para investir Você está brincando Onde eu obteria esse tipo de dinheiro. Tenho sorte se eu tivesse. Bem, ninguém está forçando você a investir em óleo de aquecimento. Você pode investir no estoque da GE com a ajuda da tartaruga. Lembre-se de que o valor da unidade informa sobre a fração de 1 de seu capital próprio que você deve investir no estoque. 2 Suponha que você tenha 10K para investir no estoque da GE. 1 desse patrimônio é então de 100. e queremos saber qual parte desse investimento deve ser investido no estoque da GE. Serão múltiplos de 100 (volatilidade do dólar). Suponha que o alcance médio verdadeiro dos preços das ações da GE (ou seja, o EMA de 20 dias do TR) é N 1,45. Para ações (em oposição aos contratos de futuros). Tomamos D o preço por ação do estoque. Para a GE, isso seria D 18.86. Então volatilidade D Dólar (1.45) (18.86) 27.35 por ação. Isso faz com que o tamanho de cada unidade de negociação: Unidade (1 de 10K) (Volatilidade do Dólar) 10027.35 3.7 ações. Observe que esta é uma proporção de (Dólares) (Dólares por ação) para que as dimensões estejam em Ações. MAYBE Rounding, cada unidade seria de 4 ações da GE. O que apenas 4 partes Você está brincando Você pode trocar 2 unidades ou 3, mas (de acordo com as Regras da Tartaruga) nunca mais do que 4. Claro, é assumido que você tem vários investimentos e não apenas a GE. Aqui estão alguns outros exemplos: na folha de cálculo. Paciência. Não terminamos de descrever o Sistema Turtle. Há muito mais. Mas há alguma coisa que eu não entendo. Uma mosca na minha sopa de tartaruga Começamos com a verdadeira gama de preços por ação (ou por contrato de futuros). Isso é medido em dólares por ação. Nós calculamos a média desses Dólares por Ação nos últimos 20 dias. Nós obtivemos N. Que também é medido em dólares por ação. Se N 1,25, significa que a máxima variação diária nos preços, com média de 20 dias, é de 1,25 por ação. Então, apresentamos D. Os chamados dólares por ponto. Para nossas ações, isso deve ser medido em dólares por ação. Assim, a volatilidade do dólar ND é medida em (gulp) (Dólares de compartilhamento) 2. Portanto, nossa Unidade (1 Dólar) (Volatilidade do Dólar) é medida em (Dólares) (Dólares) 2. Huh Isso é o que eu disse. Parece-me Que, pelo menos, para negociação de ações, o denominador na proporção da Unidade deve ser medido em (Dólares de ações). Então, a proporção da Unidade seria medida em Ações. Para fazer isso, queremos que N seja uma porcentagem. Como, talvez, (taxa média média de 20 dias por ação) dividida pelo (preço por ação). Então, a proporção da Unidade seria (Dólares) (Dólares). Ou compartilha. É bom para mim. Sim, ainda estou pensando. Nos exemplos que eu encontrei, eles estão falando sobre commodities. Por exemplo, 1. Um contrato de óleo de aquecimento em março de 2003 foi negociado em cerca de 0,60 dólares por contrato e a média True Range era de aproximadamente 0,015 dólares por contrato, como observamos acima. (Esse é o exemplo no documento de PDF que mencionei anteriormente. Está dizendo que a média de 20 dias das variações de preços foi de 0,015 por contrato). Então, o índice da Unidade seria (Dólares) (Dólares Contrato) 2 e isso não é certo. De fato, esse documento em PDF diz que a proporção da Unidade está em contratos. Eu acho que você está confuso. Hmmm. sim. Eu acho melhor trabalhar nessa planilha. Uma planilha. Talvez () Ok, heres minha planilha eletrônica. tão longe. Clique na imagem para baixar o speadsheet. Seguindo o típico Sistema de Tartarugas, nós levamos o EM-J EM usando a fórmula mágica: N (hoje) (1 - 1m) N (ontem) (1m) TR (hoje). Isso dá pesos 1 - 1m (1920) e 1m (120) para m 20. Até novo aviso (), a proporção da Unidade é baseada em 100K equidade (então 1 1K). Daí unidade 1000 N (preço atual). No exemplo da planilha eletrônica, thatd seja: 10001.4711.82 57.55. Isso é 57,55 partes. Ou o que ainda estou cogitando. Eu acho que é razoável modificar a planilha acima para que eu calcule a APR de 20 dias em vez da ATR de 20 dias. APR Não se lembra de que falamos sobre isso aqui. Isso é o valor de 20 dias A verage P ercentage R ange onde o intervalo de porcentagem é definido como assim: Cada dia você calcula o maior dos seguintes números: (hoje alto) - (hoje baixo) (fim de ontem) (hoje alto) (ontem Fechar) - 1 (hoje baixo) (fechamentos de ontem) - 1 Chamado esses números Percentagem de intervalos (ou PR). Em seguida, você classifica essas variações de porcentagem nos últimos dias, chamando-a de intervalo de porcentagem média (ou APR). Uma vez que a APR é uma percentagem (é algum intervalo de preços dividido pelo preço de ontem), a nossa Unidade será medida em Ações. Então ficaram felizes. Estamos felizes Você quer dizer que está feliz Sim. Na verdade, você agora tem uma escolha na planilha. Na verdade, você obteve um desses: Isso faz a diferença Sim. Aqui estão os exemplos que fizemos acima: E UNIT dá o número de Ações, você deve trocar Sim. Quando Aah, muito boa pergunta, no entanto, comparamos a lógica por trás dos dois esquemas, assumindo que (1 do capital) 100K: UNIT (1 de Equity) (ATR) (Stock Price) If Stock Price 50, então (1 de Equity ) (Preço de estoque) 2.000. O número máximo de ações que 100K comprarão. Em vez disso, compramos ações da UNIT. Suponha que a variação média de 20 dias para uma ação seja ATR 1,25. Em seguida, a variação para os compartilhamentos UNIT é UNIDADE UNIDAD 1.25. Definimos UNIT ATR (1 de Equity) (Stock Price) 2.000. Em seguida, o UNIT 20001.25 1600 compartilha. (Custo 501600 80K.) Isso define a Unidade ATR. UNIDADE (1 de Patrimônio Líquido) (APR) (Preço de ações) Se o Preço de Ações 50, então (1 de Equity) (Stock Price) 2.000. O número máximo de ações que 100K comprarão. Em vez disso, compramos ações da UNIT. Suponha que a variação média percentual de 20 dias para uma ação seja APR 2.5. Em seguida, a variação percentual das ações da UNIT é UNIT APR UNIT 0.025. Definimos UNIT APR (1 de Equity) (Stock Price) 2.000. Então, a UNIDADE 20000.025 80.000 partes. (Custo quase infinito) que define a APR UNIT. Clique para continuar na Parte II. ESPERE O custo quase infinito Você está brincando Sim, é verdade. Dividindo pela APR. Uma porcentagem, wed obtém um valor ENORME para a nossa UNIDADE. Mas bem, conserte isso dividindo em 100 APR. Então, se APR 2.5, bem, basta dividir por 2,5. No exemplo acima, a APR UNIT seria, então, 20002.5 800 partes no valor de 50800 40K. 14 de abril de 2017 5:00 am 13 comentários Exibições: 8239 O comércio de tartarugas é o nome dado a uma família de estratégias de tendências. Baseia-se em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços se espalham por canais de curto prazo. O objetivo é andar de tendências de longo prazo desde o início. O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980 por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons comerciantes nasceram com talento inato ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e vencedor que poderia ser usado por qualquer comerciante disciplinado, independentemente da experiência anterior. O nome comercial da tartaruga foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, simboliza os resultados lentos mas seguros deste sistema. Em contraste com os sistemas complexos de caixa preta, as regras de negociação de tartarugas são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema, eu recomendo isso. As primeiras formas de negociação de tartarugas foram manuais. E, eles exigiram cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para negociação bem-sucedida. Como sempre, a chave para o sucesso da negociação reside em uma disciplina consistente. Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas. Sua primeira decisão é quais mercados comercializar. O comércio de tartarugas é baseado em manchas e saltos a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados altamente liquidos, geralmente futuros. Uma vez que as mudanças de tendência a longo prazo são raras, você precisará escolher mercados líquidos onde você pode encontrar oportunidades comerciais suficientes. Meus favoritos estão no CME: para Agriculturals, eu gosto de Milho, Soja e Soft Red Winter Wheat. Os melhores índices de ações são E-mini SampP 500, E-mini NASDAQ100 e E-mini Dow. No grupo Energy, eu gosto de E-mini Crude (CL), E-mini natgas e Fuel Oil. E, em Forex, é AUDUSD, CADUSD, EURUSD, GPBUSD e JPYUSD. Do grupo Taxa de juros de derivativos, eu gosto do Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, nos Metais, os melhores candidatos são sempre ouro, prata e cobre. Uma vez que o comércio de tartarugas é uma empresa de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem sucedidos, você deve escolher um grupo bastante amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros também funcionem se forem muito líquidos. Por exemplo, no passado eu negociei futuros Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados. Além disso, eu só troco os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas de vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre assisto e troco o mesmo futuro. Tamanho da posição Com o comércio de tartarugas, você vai atacar muitas vezes por cada time que você bateu. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações a partir das quais você será rapidamente interrompido. No entanto, nessas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em um mercado vencedor precisamente no momento certo, o início de uma mudança de tendência a longo prazo. Assim, para o gerenciamento de riscos, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho da posição certa. Você precisará programar seu sistema de negociação mecânica para garantir que você não fique sem dinheiro em stop-outs antes de bater em casa. Risco de porcentagem constante com base na volatilidade A chave na negociação de tartarugas é usar uma posição de risco baseada em volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para que ele suavize a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólares de cada tipo de contrato respectivo. Isso funciona muito bem. O comerciante de tartarugas entra em posições que consistem em contratos menos, mais dispendiosos, ou então mais, contratos menos onerosos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado. Por exemplo, quando a tartaruga comercializou um mini contrato que exigia, por exemplo, 3000 na margem, eu comprei apenas um desses contratos, enquanto que quando eu entrar em uma posição com contratos de futuros que exigem 1500 em margem, eu comprei 2 contratos. Este método garante que os negócios em diferentes mercados tenham chances semelhantes de perda ou ganho em dólares. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, através da negociação de tartarugas com sucesso nesse mercado, você ainda ganhou grande porque você está segurando mais contratos desse futuro menos volátil. Como calcular e capitalizar a volatilidade O conceito de N As tartarugas iniciais usaram a letra N para designar um mercado subjacente à volatilidade. N é calculado como o intervalo real exponencial de 20 dias de True Range (TR). Descrito simplesmente, N é o movimento médio de preços de um dia em um determinado mercado, incluindo abertura de lacunas. N está indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros. Você deve programar seu sistema de comércio de tartarugas para calcular o verdadeiro alcance como este: True Range O maior de: Todays high menos today's low, ou hoje high menos os dias anteriores fechados, ou os dias anteriores fecham menos hoje baixos. Em taquigrafia: TR (Máximo de) TH TL ou TH PDC ou PDC TL Daily N é calculado como: (19 x PDN) TR 20 (Onde PDN é nos dias anteriores N e TR são os dias atuais True Range). Como a fórmula Precisa de um valor de dias anteriores para N, você começará com o primeiro cálculo apenas sendo uma média simples de 20 dias. Limitando o risco ao ajustar a volatilidade Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartarugas para calcular a volatilidade do mercado subjacente em termos de seu valor N. É fácil: volatilidade do dólar Dólares por ponto do valor do contrato x N Nos momentos em que eu sinto a aversão ao risco normal, eu estabeleço 1 N igual a 1 da equidade da minha conta. E, em momentos em que eu me sinto mais avesso ao risco do que o normal, ou quando minha conta é mais atraída do que o normal, eu estabeleci 1 N igual a 0,5 do patrimônio da minha conta. As unidades para o tamanho da posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma: 1 unidade 1 do patrimônio da conta Mercados volatilidade do dólar Qual é o mesmo que: 1 unidade 1 do patrimônio da conta (Dólares por ponto do valor do contrato x N) Heres um exemplo para o Aquecimento Óleo (HO): Para HO, os dólares por ponto são 42.000 porque o tamanho do contrato é de 42.000 litros e o contrato é cotado em dólares. Assumindo um tamanho de conta de comércio de tartarugas de 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (dia 23 na série acima) como calculado com o valor de N .0141 para o dia 22 é: Tamanho da unidade .001 x 1 milhão .0141 x 42,000 16.80 Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos de tamanho N e unidade semanalmente ou mesmo diariamente. O dimensionamento da posição ajuda você a construir posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados que você comercializa. É importante para o comércio de tartarugas usando a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis. Você deve garantir que as frações de tamanho da posição permitirão que você troca pelo menos um contrato em cada mercado. Pequenas contas serão presas à granularidade. A beleza da negociação de tartarugas é que a N serve para gerir o tamanho da sua posição, bem como o risco de posição e o risco total do portfólio. As regras de gerenciamento de riscos da negociação de tartarugas determinam que você deve programar seu sistema de negociação mecânica para limitar a exposição em qualquer mercado único a 4 unidades, sua exposição em mercados correlacionados para um total de 8 unidades e sua exposição total direcional (ou seja, longa ou curta ) Em todos os mercados até um total máximo de 12 unidades em cada direção. Momento de entrada quando a negociação de tartarugas Os cálculos N acima dão o tamanho da posição apropriada. E, um sistema de comércio de tartarugas mecânica irá gerar sinais claros, por isso as entradas automatizadas são fáceis. Você entrará em seus mercados escolhidos quando os preços sairão dos canais de Donchian. Os breakouts são sinalizados quando o preço se move além do alto ou baixo do período anterior de 20 dias. Apesar da disponibilidade 24 horas por dia do e-mini trading, eu só entro durante a sessão de negociação diurna. Se houver uma diferença de preço em aberto, eu entro no comércio se o preço estiver se movendo na minha direção alvo em aberto. Eu entro no comércio quando o preço se move um carrapato após o alto ou o mínimo dos 20 dias anteriores. No entanto, há uma advertência importante: se a última ruptura, seja longa ou curta, resultaria em um comércio vencedor, não entro no comércio atual. Não importa se essa última ruptura não foi negociada porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última discussão foi negociada e foi um perdedor. E, se negociado, considero um breakout um perdedor se o preço após o breakout subsequentemente mover 2N contra mim antes de uma saída rentável no mínimo 10 dias, conforme descrito abaixo. Para repetir: eu só entro trades após uma quebra perdida anterior. Como um retorno para evitar perder os principais movimentos do mercado, eu posso negociar no final de um período de break-break de 55 dias. Ao aderir a esta advertência, você aumentará sua chance de estar no mercado no início de um movimento a longo prazo. Isso porque a direção anterior do movimento foi provada falsa por isso (hipotético) perdendo comércio. Alguns comerciantes de tartarugas usam um método alternativo que envolve a realização de todos os negócios, mesmo que o comércio anterior tenha perdido ou tenha perdido. Mas, para as contas pessoais de negociação de tartarugas, descobri que minhas remessas são menores ao aderir à regra da negociação apenas se o comércio de discussão anterior fosse ou teria sido um perdedor. Tamanho da ordem Quando recebo um sinal de entrada de uma fuga, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de ordem de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, estou em um período de redução mais profunda do que o habitual. Nesse caso, entrei no tamanho da unidade. Em seguida, se o preço continuar na direção esperada, meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade em cada movimento de preço N adicional enquanto o preço continua na direção desejada. O sistema de negociação mecânica continua aumentando minha retenção até o limite de posição ser atingido, digamos em 4N como discutido anteriormente. Eu prefiro encomendas limitadas, embora você também possa programar o sistema para favorecer encomendas de mercado, se desejar. Heres um exemplo de entrada em futuros Gold (GC): N 12,50, e o longo período é em 1310. Comprei a primeira unidade em 1310. Comprei a segunda unidade no preço 1310 (x 12,50) 1316,25 arredondado para 1316.30. Então, se o movimento de preços continuar, eu compro a terceira unidade em 1316.30 (x 12.50 1322.55 arredondado para 1322.60. Finalmente, se o ouro continuar avançando, comprei a quarta e última unidade em 1322.60 (x 12.50) 1328.85 arredondado para 1328.90. Neste exemplo O progresso do preço continua em tão curto período de tempo que o valor de N não mudou. Em qualquer caso, é fácil programar seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo sobre a marcha, incluindo mudanças em N, tamanhos de posição e entrada Pontos. O comércio de tartarugas pára O comércio de tartarugas envolve a realização de inúmeras pequenas perdas, enquanto espera para capturar as mudanças ocasionais de longo prazo na tendência que são grandes vencedores. Preservar a equidade é extremamente importante. O meu sistema automático de comércio de tartarugas ajuda a minha confiança e disciplina removendo o componente emocional De negociação, então eu fui inserido automaticamente nos vencedores. As paradas são baseadas em valores de N e nenhum comércio representa mais de 2 riscos para minha conta. As paradas são definidas em 2N desde que cada N de movedores de preços T é igual a 1 do patrimônio da minha conta. Então, para posições longas eu configurei a parada-perda em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento da ordem) e, para posições curtas, a parada está em 2N acima do meu ponto de entrada. Para equilibrar o risco quando adiciono unidades adicionais a uma posição que foi movida na direção desejada, levanto as paradas para as entradas anteriores por N. Isso normalmente significa que eu colocarei todas as minhas paradas para a posição total a 2 N de A unidade que adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de mercados abertos ou em movimento rápido, as paradas serão diferentes. As vantagens de usar paradas em N são óbvias. As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada. Sair de um comércio Uma vez que a comercialização de tartarugas significa que eu devo sofrer muitas pequenas greves para desfrutar de relativamente poucas corridas em casa, tenho cuidado para não sair de negociações vencedoras muito cedo. Meu sistema de negociação mecânica está programado para sair com uma baixa de 10 dias nas minhas entradas longas, e em uma alta de 10 dias para posições curtas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sai de toda a posição. O sistema de comércio mecânico ajuda a superar minha ganância e tendência emocional de fechar um comércio lucrativo muito cedo. Saio usando ordens de parada padrão e não toco nenhuma espera e vejo jogos. Eu deixo meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões para mim. Pode ser doloroso ver minha conta engordar dramaticamente durante um grande movimento de mercado com um comércio vencedor, e depois devolver ganhos de papel significativos antes de eu parar. Ainda assim, o sistema de troca mecânica do meu parceiro funciona muito bem. Os algoritmos de negociação de tartarugas oferecem uma maneira rápida de criar seu próprio sistema de comércio mecânico do-it-yourself, que é simples, fácil de entender e eficaz. Se você tem a disciplina para manter as mãos desligadas e deixar o seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, o comércio de tartarugas pode ser a sua melhor escolha. Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente ganham a corrida 8230 8212 Por Eddie Flower O Guia abrangente da Estratégia de Negociação de Tartaruga foi publicado originalmente no OneStepRemoved. Tradutor do sucesso do sistema Trader Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e são totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo. 14 de abril de 2017 12:48 pm Parece que o início do sistema Turtle Trading aconteceu em um momento particularmente bom para seguir as tendências nas commodities, pelo que eu entendo, e a wikipedia diz que o desempenho do sistema8217s caiu significativamente após 1986 e foi Plano de 96-09. Ouch. Na última vez que ouvi, os seguidores da tendência do CTA foram levados aos limpadores nos últimos anos, o que é uma pena, porque é difícil trabalhar para uma empresa construída em torno de algumas regras de negociação simples que você poderia colocar em algumas posições e apenas montar a Ondas, ao contrário de ter que jogar o flipper rangebound. 15 de abril de 2017 2:40 pm Verdadeiro. Parte dos grandes retornos foi devido ao grande período de touros experimentado pelas tartarugas. Hoje a tendência seguindo sistemas como o Ivy Portfolio foi bem. Outros sistemas de tendência baseados em impulso também foram bem sucedidos. Muitas pessoas dirão que o comércio de tendências está morto, mas I8217m não é tão seguro. 15 de abril de 2017 às 16h53. Penso que, como eu disse anteriormente, que é uma questão de obter o modo de mercado corretamente. Monte a tendência em um mercado de tendências e você parece uma tartaruga. Na verdade, I8217m realmente está trabalhando em algo para obter o momento do modo de mercado no momento, o que se baseia na decomposição do Modo Empírico de Ehlers8217s, motivada pela corrida de touro USO8217s (oil8217s) 2007-2008, então o acidente de urso 2008-2009, e parece que isso aconteceu Rangebound desde então. Esperamos ter algo em breve) 16 de abril de 2017 5:27 am Lembro-me de olhar os indicadores de Ehlers8217 há alguns anos atrás. Se bem me lembro, alguns pareciam promissores. That8217s provavelmente um tópico que eu deveria rever novamente. Boa sorte com sua pesquisa. Construa sistemas de negociação rentáveis
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