Metodologia média móvel dinâmica

Visão geral do VST O Visual Strategy Trader (VST) é uma plataforma de estratégia personalizável, completa com uma exibição visual exclusivamente integrada de lucro e risco. Todos os elementos do modelo VST estão totalmente interconectados, de modo que a mudança de estratégias ou o ajuste de qualquer parâmetro também atualizará imediatamente todos os sinais e resultados de backtesting, para obter um feedback visual instantâneo sobre os recursos escolhidos e as características de risco dos sistemas escolhidos. A plataforma VST é gratuita. Disponível para todas as versões do MetaStock - EODProForex, v8.0 e acima. Clique no gráfico abaixo para expandir e mostrar mais detalhes. A chave para desbloquear o poder do VST é aproveitar a sua tecnologia CRE: C hange R efresh E xperiment Alterar parâmetros e atualizar o gráfico permite uma experimentação rápida sem precedentes com qualquer uma das combinações de estratégias VST - gráficos de lucro e risco e estatísticas de comentários imediatamente Reflete as mudanças feitas. É tão fácil de usar. Você precisa do VST se: 1) Você está procurando um sistema mecânico que verifique a rentabilidade 2) Você está procurando uma representação visual integrada e confiável de Lucro e Risco 3) Você gostou de ver como diferentes estratégias se relacionam em termos de Risco de Risco. A plataforma VST está disponível e disponível agora Indicador Variativo Índice Dinâmico Variável Médio Indicador Técnico Médico Dinâmico (VIDYA) foi desenvolvido pela Tushar Chande. É um método original de cálculo da média móvel exponencial (EMA) com o período dinâmico da média. O período de média depende da volatilidade do mercado como medida de volatilidade. O eletricista de Chande Momentum (OCM) foi escolhido. Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma dos incrementos negativos durante um determinado período (período de OCM). O valor de CMO é usado como a relação com o factor de suavização EMA. Assim, VIDYA tem que configurar parâmetros: período de OCM e período de EMA. Aplicação Normalmente, não o próprio VIDYA é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (banda inferior Banda inferior), que são por N acima e abaixo de VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais comerciais nesta forma é realizada de forma semelhante a Bollinger Bandsreg. Cálculo A média móvel padrão exponencial é calculada de acordo com a fórmula abaixo: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (Periodema1) fator de suavização Periodema EMA período de média Preço (i) atual Preço EMA (i-1) valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice de Variáveis ​​é calculado de forma análoga usando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor atual absoluto Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. O valor de CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) soma atual de incrementos de preços positivos para o período DnSum (i) soma atual dos incrementos de preços negativos para o período. Fórmulas Metastock - M Clique aqui para voltar ao índice de Fórmula Metastock mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (Long MA, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) Linha de sinal MACD mp1: Entrada (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (Long MA, 1,377,34) mp3: Input (Signal MA, 1,377, 89) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E) MACD - Signal Line mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (Long MA, 1,377,34) mp3: Entrada (sinal MA, 1,377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Mov ((Mov (C, mp1, E) - Mov ( C, mp2, E)), mp3, E)) MACD Crossover Buy Signal Mostra os estoques onde um cronômetro MACD foi sinalizado. A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok. CLOSE MACD () Ref (MACD (), - 1) Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL) Ref (Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL), - 1) ((MACD () - Mov (MACD () , 9, EXPONENCIAL)) Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)) 100 Cross (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENCIAL)) Teste MACD Crossover System no MetaStock, um exemplo de como criar Enter Long : Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) E Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) Close Long: Cross (Mov (C, 13, E) Mov (C, 5, E)) Agora você pode jogar com essas combinações tanto no lado longo quanto no lado longo. Por exemplo, mantenha o mesmo Enter Long, mas altere o Close Long para Isto irá mantê-lo no comércio por mais tempo. Você pode querer entrar quando o 5 cruza acima dos 13 e não aguarde o 40 OR, você pode querer usar o 5 cross above the 40 e esquecer o 13. A função Input () (MSK-man. P. 271-273) não pode ser usado diretamente no Explorer (MSK-man. P.351). É reservado para ser usado em um indicador personalizado. No entanto, o valor padrão dos indicadores personalizados pode ser usado em uma exploração. Uma vez que você criou um indicador personalizado, não basta re-codificar. Ao referenciar a função Input () usando a função FALL () CALL (MSK-man. p.226-227 e 208-209 e 212), você ainda pode usar o valor padrão atribuído. Indicador personalizado: Nome: MACDcustom Fórmula: MAprd: Entrada (Períodos, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Ao criar a exploração basta clicar no botão de função e procurar sob o Custom Indicadores que se encampanam para as duas funções de indicador personalizadas acima, e abre cada uma delas uma a uma, para colar elas nas TABs da coluna (MSK-man. P.347-348). Exploração: Nome: MACD cruza minhas colunas de gatilho: Cola: Nome: Fechar Fórmula: C Colb: Nome: MACD Fórmula: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Nome: MACDTrigger Fórmula: FML (MACDcustom. YourTrig) Filtro: Fórmula: Colb gt Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD Histograma Divergência Este explorador procura ações exibindo extrema divergência do histograma MACD. Em seu livro Trading for a Living, Alexander Elder argumenta que a divergência do histograma MACD dá os sinais mais fortes em toda a análise técnica. Md: md - Mov (md, 9, E) Correl (((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Sum ((mdhist), 100) 100) ) ((Sum (Power (Cum (1), 2), 100)) - colA e colA lt-0.8 A fórmula acima também pode ser combinada com um sinal de compra de volatilidade e um sinal de volume. A seguinte adição é feita. ColB : O sinal de compra de volatilidade H gt Ref (C, -1) 1.8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volume 10 acima da média dos 10 dias anteriores V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA e colB e colC e colA lt-0.80 Testes iniciais com este sistema têm sido encorajadores. MACD Offset PERGUNTA: Como você sabe, o MACD sempre está no fundo ou no topo antes de cruzar a linha de gatilho. No entanto, o sinal MACD vem sempre Um pouco tarde em comparação com o movimento dos preços. Existe alguma maneira de calcular a função MACD de primeira derivada para identificar os topsbottoms do MACD, que poderiam ser usados ​​pelo Explorer ou o System Tester. RESPOSTA: Uma maneira de fazer o que você quer seria usar a Taxa de Alterar função. Ou para o histograma MACD você teria RocPeriods: 1 RO C (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Se isso for ruidoso, você poderia suavizar um pouco com: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods ,). MovAvePeriod, E) ou para o histograma MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Outra maneira de fazer o que você Queremos procurar picos e depressões usando as funções Peak e Trough. Estou trabalhando no código para identificar divergências usando este método. PERGUNTA: Como você sabe, o MACD sempre está no fundo ou no topo antes de cruzar sua linha de gatilho. No entanto, o sinal MACD vem sempre um pouco atrasado em comparação com o movimento dos preços. Existe alguma maneira de calcular a função MACD de primeira derivada para identificar os topsbottoms do MACD, que poderiam ser usados ​​pelo Explorer ou o System Tester. RESPOSTA: Uma maneira de fazer o que você quer seria usar a função Taxa de Mudança. Ou para o histograma MACD você teria RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods), se isso for ruidoso, você poderia suavizar um pouco com: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) ou para o histograma MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Outra maneira de fazer o que você quer seria buscar picos e calhas usando as funções Peak e Trough. Estou trabalhando no código para identificar divergências usando este método. Mark Brown Band2 Estudo Pds: Entrada (EMA Períodos, 1,1000,21) Pct: Entrada (Percentagem de bandas, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA ( 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Entrada (EMA Períodos, 1,1000,21) Pct: Entrada (Percentagem de bandas, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Pressão do mercado - Ultimate Este é o cálculo básico: Se toins close for maior que yesterdays close e toadies volume é maior do que o volume de ontem, escreva toins volume close , Caso contrário, se as garotas fecharem for inferior a ontem fechado e o volume de toins for menor que o volume de ontem, anote o volume de hoje como um fechamento de número negativo, caso contrário, anote 0. Em seguida, adicione os últimos 7 dias e 4, adicione isso ao passado 14 dias no total e 2, adicione isso aos últimos 28 dias. Trace esse grande total em seu gráfico para cada novo dia de negociação. Interpretação simples: Pressão do mercado - Ultimate pode mostrar divergências com o instrumento em que é plotado. Pode mostrar sinais de suporte e resistência quando o indicador atinge as áreas de resistência de apoio em seu próprio gráfico. A comparação de taxas de médias cambiantes do indicador em relação ao instrumento pode revelar pressões de distribuição de acumulação. Código Metastock para Pressão do mercado - Ultimate: Sum (If (C gt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) AND V lt Ref ( V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Soma (Se (C gt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) E V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Sum (If (C gt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) E V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oscillator O McClellan Oscillator, desenvolvido por Sherman e Marian McClellan, é um indicador de mercado que se baseia na diferença suavizada entre o número de questões em declínio e avanço na Bolsa de Valores de Nova York. O McClellan Oscillator é um dos mais populares indicadores de largura. Os sinais de compra normalmente são gerados quando o Oscilador McClellan cai na área de oversold de -70 a -100 e aparece. Os sinais de venda são gerados quando o oscilador aumenta na área de sobrecompra de 70 a 100 e, em seguida, desativa. A extensa cobertura do McClellan Oscillator é fornecida em seu livro Patterns for Profit. Para traçar o McClellan Oscillator, crie uma segurança composta no The DownLoader8482 de Problemas Avançados menos Problemas Declativos. Abra um gráfico do compósito no MetaStock8482 e trace este indicador personalizado. Índice de Sumação de McClellan O índice de Summat McClellan é um indicador de amplitude de mercado desenvolvido por Sherman e Marian McClellan. É uma versão de longo prazo do McClellan Oscillator e sua interpretação é semelhante à do McClellan Oscillator, exceto que é mais adequado para grandes reversões de tendências. Para uma cobertura mais extensa do índice, consulte o livro Patterns for Profit, de Sherman e Marian McClellan. McClellan sugere as seguintes regras para uso com o Índice de soma: Procure fundos principais quando o índice Summation cai abaixo de -1300. Procure por grandes tops para ocorrer quando ocorre uma divergência com o mercado acima de um índice Summation de 1600. O início de um mercado Bull significativo é indicado quando o Índice Summation passa acima de 1900 depois de mover para cima mais de 3600 pontos em relação ao seu baixo anterior (por exemplo, O índice muda de -1600 para 2000). O índice de soma é plotado adicionando a função Cum ao McCllellan Oscillator. A fórmula é Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Encontrei um problema com as fórmulas de Bandas postadas ontem. Independentemente dos parâmetros opcionais inseridos para o comprimento EMA ou largura de banda, o Expert parece ler apenas os valores padrão. Como resultado, ao usar outros parâmetros diferentes, os pontos coloridos aparecem em locais inadequados. Se os pontos coloridos forem considerados desnecessários, o Especialista pode simplesmente ser destacado. Alternativamente, abaixo está uma versão codificada. Não há tela para inserir parâmetros opcionais. Em vez disso, traça a fórmula Bandas, então clique com o botão direito do mouse em uma das bandas, selecione Propriedades das Bandas, a guia Fórmula e altere os parâmetros nas duas primeiras linhas da fórmula Bandas, clique em OK. Ou faça a mudança no Editor de fórmulas. Os valores precisam ser inseridos apenas uma vez, na fórmula Bandas, a fórmula BandsCount e o Expert levará seus valores a partir disso. Para uso regular, obtenha a exibição do seu agrado e, em seguida, crie um modelo. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bandas, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bandas, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L LBnd) CntUp - CntDn Symbols tab. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 guia Gráfico: ponto, pequeno, verde, tabela de preços acima do gráfico. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Guia gráfico: Dot, Small, Magenta, Abaixo do gráfico de preço Metastock Bandas de Negociação Ajustáveis ​​Usando os valores padrão usados ​​nas fórmulas, descobri que essas bandas superiores e inferiores oferecem controle de risco efetivo durante a negociação. A banda superior pode ser usada como ponto extremo para se livrar dos shorts e vice-versa. Na verdade, os preços tendem a permanecer acima das bandas, enquanto o mercado está em forte tendência de alta, e os preços permanecem abaixo das bandas em uma tendência de baixa. Nos mercados de curto prazo, eles tendem a se mover entre as bandas. Encontrei essa ideia no Tushar Chandes New Technical Trader. Como você estudou a ATR tão completamente, seria muito bom se você pudesse comentar sobre eles. Pode ser feito em um modelo para facilitar o uso. Prd1: Entrada (Período ATR, 5,20,5) Prd2: Entrada (Período para Maior Valor Alto, 5,20,10) Prd1: Entrada (Período ATR, 5,20,5) Prd2: Entrada (Período para baixo mais baixo Valor, 5,20,10) Metastock Fórmula Trendline Automática Esta fórmula irá desenhar uma linha de tendência a partir do fundo mais recente. O L (baixo) pode ser alterado para C (fechar) e o 10 pode ser alterado para um valor percentual diferente. Você também precisará alterar o estilo da linha para o último na lista suspensa. Mike Helmacy techanalysis Aqueles que me conhecem descobriram que eu vacilar entre o MUITO complicado e o muito simples. Eu tenho acompanhado alguns estoques (volatilidade média, mas bom se move para cima e para baixo durante um período de 2-5 semanas) e rastreando-os com cerca de 15 modelos nos quais a maioria das fórmulas que eu tenho adquirido residem. Eu queria acompanhar aqueles que melhoravam e aqueles que não eram tão eficazes. Eu também rastreei essas fórmulas que chegaram atrasadas ao mostrar as voltas no momento em frente àqueles que alcançaram a curva. A este respeito, eu estava procurando encontrar estoques em mínimos e máximos de prazo intermediário, NÃO para indicadores que identificaram ações que começaram a correr em qualquer direção e estavam destinadas a continuar. Como resultado, eu criei um indicador muito simples que mostrou um alto grau de precisão na turn-calling, mas NÃO me indicou a força ou a duração do novo movimento, apenas que isso provavelmente ocorreria. Eu acredito que finalmente descobri que qualquer sinal de uma mudança de impulso NUNCA lhe dará uma sensação de força ou duração POR SUA NATUREZA, e que apenas os sinais que identificam ações dentro de uma tendência de impulso (ou seja, já estabelecido) são capazes fazer isso. Meu indicador de mudança de tendência de impulso é derivado de um indicador de tendência intermediária que usei há algum tempo no MSWIN 6.0. Minha nova fórmula é. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Experimente. Eu acho que você gostará. E é a mesma codificação em WOW, eu acredito. BW Chan Posteei uma atualização para as fórmulas RMTA e TOSC, as primeiras fórmulas tinham um Valor Absoluto que não era chamado no artigo (eu tinha confundido o significado). As novas fórmulas parecem traçar exatamente como as antigas. Mas eu queria que o código combinasse as matemáticas no artigo. Agradeço a William Golson pela ajuda. Metastock Indicador personalizado Médias móveis períodos1: Entrada (Períodos de ROC, 2,50,12) Entrada (linha horizontal 1, -50,50,5) Entrada (linha horizontal 2, -50,50, -5) Metastock Expert Comentário por Michael Arnoldi Review of. Ltmbolgt a partir da ltdategt TODOS FECHAR WriteVal (FECHAR, 2.3) AMANHADAS PROJETADAS HIGH WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJETADO BAIXO WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BANDEIRAS DO BOLLINGER PREÇO DE FECHAMENTO: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 DIA MUDANÇA MÉDIA: WRITEVAL (MOV (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock Exploração SAR Metastock-Stocks Cante acima de 60 dias de alta Para encontrar os títulos que fecharam acima de seu alto hoje (O último dia de negociação no banco de dados) pela primeira vez, escrevi este MetaStock Explorer. Esta fórmula faz duas coisas: 1) Listar apenas os valores mobiliários que preencheram as condições exigidas apenas no último dia de negociação. 2) A nova alta de 60 dias deve ter ocorrido apenas no último dia de negociação. De Rajat Bose Esta é uma fórmula do MetaStock com a qual tive muito sucesso. Copie e cole isso no filtro Explorer. CgtRef (C, -1) E CgtRef (C, -2) E CgtRef (C, -3) E CgtRef (C, -4) E Ref (C, -1) ltRef (C, -2) E Ref (C , -1) ltRef (C, -3) E Ref (C, -1) ltRef (C, -4) E Ref (C, -2) ltRef (C, -3) E Ref (C, -2) ltRef (C, -4) E Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Esta fórmula irá retirar todos os estoques que tenham fechado o mesmo que o dia anterior ou abaixo do dia anterior por 3 dias, então em O 4º dia fecha mais alto do que os 3 dias anteriores fechados. O motivo pelo qual eu indiquei que o primeiro fechamento de 3 dias foi o mesmo ou menor do que os dias anteriores fechados foi que elegeraria todo o estoque em uma tendência para cima se fosse apenas o fechamento do 4º dia mais alto que o 3 anterior que você obtivesse Centenas de retornos na pesquisa. Ele vai pegar estoque que estava em uma faixa de negociação ou consolidação, em seguida, sair do intervalo. A razão pela qual eu tive o 4º dia mais alto do que o anterior 3 foi porque, de outra forma, elegeria estoque em uma tendência de baixa sem aumento significativo no fechamento no dia 4. Uma vez que eu tenha uma lista curta, eu verifico com a linha de retorno Daryls 3 dias E às vezes executa uma média móvel 1030. Se as brechas de estoque os dias anteriores fecharem no horário aberto, entrarei no comércio e colocarei uma perda de stop para jogar. É uma ferramenta de temporização de curto prazo. Não vale a pena usar para investidores de longo prazo. Alguns também sugeriram usar períodos de 25 ou 50 dias, embora eu use apenas 10 dias. Outros sugeriram que é muito útil quando usado em conjunto com o Welles Wilders RSI. Sum (If (C gt Ref (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit sinal comprar: Fml (CCIF-P) gtRef (Fml (CCIF-P), - 100) OU Cruz (Fml (CCIF-P), 100) Atualização de Krause do ponto de equilíbrio misto Atualizado alguns dos códigos desde a minha última publicação (CCIF-P), - 1) Sobre os artigos TASC escritos por Robert Krausz. O código agora é traçado nos dias apropriados (em vez de 1 dia à frente) e eles também devem ser mais eficientes para calcular. Estes são nomeados diferentes, então você deve excluir o código antigo depois de ter instalado o novo. Eu também publicarei um acompanhamento com um gráfico para mostrar como esses argumentos. Nota: as fórmulas na página web do Equis NÃO serão calculadas para os dias que faltam (feriados). Multipart Formulas PERGUNTA: Eu tenho uma pergunta específica. Uso WOW e MetaStock. Suponha que eu tenha um indicador que varie de 0 a 100 e eu tenho um sistema que diz comprar quando o indicador vai acima de 90 e segure até que ele vá abaixo de 10 e depois venda ou algo assim. Observe que, se o indicador estiver entre 10 e 90, você não sabe se isso é uma retenção ou não é válido, a menos que você saiba se ele passou pela última vez 90 ou 10. Até agora tão bom. Agora suponho que eu queira combinar o sinal desse sistema com outro sistema de indicadores para que eu possa dizer algo como comprar quando o sistema 2 diz comprar apenas se o sistema 1 estiver em modo de estoque. Isso pode assumir a forma de outro indicador que é 1 quando o sistema está no modo de espera e 0 quando está no modo de não segurar. Isso parece um problema geral que deve surgir muitas vezes, mas não é óbvio para mim como codificá-lo. Posso apostar que outras pessoas também poderiam se beneficiar com a resposta. Bob Anderton RESPOSTA: Obrigado a todos vocês pela grande ajuda e contribuição para a questão de como lidar com a combinação de indicadores em um sistema quando um deles dá um sinal através do cruzamento. Houve duas respostas, uma pode ser vista em 3310 de Larry no Yahoo MetaStock board (obrigado Mike), que está respondendo a uma pergunta ligeiramente diferente. Essa solução parece o que se usaria se alguém quisesse procurar o sistema 2 que sinalizava uma compra no mesmo dia em que o sistema 1 sinalizava uma compra atravessando um valor. O que eu realmente queria fazer era ter uma maneira de procurar o sistema 2 sinalizando uma compra durante qualquer momento que o sistema 1 dizia segurar porque o último sinal tinha sido uma compra. Isso foi abordado muito bem por Paulo na mensagem 3311. Eu tomei sua idéia para fazer o seguinte indicador: Se (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Isso faz um novo indicador que é 1 quando o último sinal é uma compra e 0 quando o último sinal foi uma venda. Imagine que este é um indicador de longo prazo. Agora, você pode procurar o seu indicador de curto prazo 2 para sinalizar uma venda e, apenas, com este novo indicador sendo 1, o que significa que o primeiro indicador estava no modo de espera. Este é um grande passo em frente para mim. Eu nunca usei essa função BARSSINCE antes (que é PERIODSSINCE para WOW) e essa foi a chave para poder fazer isso, eu acho. Variáveis ​​mutadas, volatilidade e um novo paradigma de mercado Variáveis ​​mutadas, volatilidade e um novo paradigma de mercado por Walter T. Downs, Ph. D. No MetaStock para Windows 6.0 ou superior, use o Consultor Especial para criar destaques, o que mostrará quando as fases de contração e expansão estiverem presentes. Primeiro, escolha Consultor Especialista no menu de ferramentas no MetaStock. Crie um novo perito com os seguintes destaques: Nome do especialista: New Market Paradigm Condição: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) E Condição: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLES, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) E clique em OK para salvar as alterações no perito. Abra um gráfico e clique no botão direito do mouse enquanto apontar para o cabeçalho do gráfico. Escolha Expert Advisor e, em seguida, escolha Anexar no menu de atalho do gráfico. Escolha o New Market Paradigm Expert e clique no botão OK. As barras de preços no gráfico serão destacadas azul durante uma fase de contração e vermelho em uma fase de expansão. Minha versão de Tushar Chandes Vidya usando a variável P Vidya Períodos: Entrada (comprimento de MA, 5,100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Períodos1 )) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) an Long C - (((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, E )) (490 (Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 34, E), 89, E)))) 42) Tar (SZ) e Short (C - (((325Mov (C, 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)))) 28) 2 As seguintes fórmulas Foram construídos usando a interpretação da Análise Técnica da Stock ampères Commodities Magazine, junho de 1994, artigo The Market Facilitation Index. Por Gary Hoover. Tomada de Stock ampères Commodities, V. 12: 6 (253-254): O Índice de Facilidade de Mercado por Gary Hoover Aplicando análise técnica ao desenvolvimento de sinais comerciais começa com a investigação de movimento de preços e muitas vezes incorpora estudos de volume para melhorar a precisão da negociação. O Índice de Facilidade de Mercado (MFI) é um indicador que sintetiza a análise de preço e volume. O MFI é a proporção do intervalo de barras atual (alto-baixo) para o volume das barras. O MFI é projetado para avaliar a eficiência do movimento de preços. A eficiência é medida comparando o valor MFI das barras atuais com o valor MFI das barras anteriores. Se o IMF aumentou, o mercado está facilitando o comércio e é mais eficiente, o que implica que o mercado está em tendência. Se a IMF diminuiu, então o mercado está se tornando menos eficiente, o que pode indicar que está em desenvolvimento um intervalo de negociação que pode ser uma inversão de tendência8230. MFI: Fml (Range) Eficiência de volume: Se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1) -1, If ​​(Fml (MFI) ,, Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0)) Onde: 1 aumento -1 diminuir 0 inalterado Comparação Comparação de Mercado: Se (V, gt, Ref ( V, -1), se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1), 2, 0)), se (V, lt, Ref (V, -1), If (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 3, If (Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1), 4,0)), 0)) No August 1996 Stocks amp Commodities, um artigo de Thom Hartle intitulado The Market Facilitation Index mostrou como colorir barras para identificar padrões de gráficos com base em mudanças em Índice de facilitação do mercado e volume. Veja como fazer isso no novo Consultor Especializado do MetaStock 6.0s. O primeiro passo é criar um novo especialista escolhendo o menu Expert Advisor do MetaStocks Tool e, em seguida, escolher New from the Expert Advisor. Nomeie o Expert Market Facilitation Index, insira as notas que você deseja e clique na guia Destaques. Digite os seguintes Destaques escolhendo Nova, a cor e, em seguida, digite as seguintes fórmulas: Barra Verde (Barra Verde) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Barra de Desvanecimento (Barra Azul ) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 E ROC (V, 1,) lt 0 Barra Fake (Dk Grey Bar) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 E ROC (V, 1,) Lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Depois de inserir os quatro destaques, clique em OK para terminar de editar as propriedades dos especialistas. Agora você pode clicar com o botão direito do mouse no título ou no plano de fundo de qualquer gráfico. Em seguida, selecione Consultor Especialista e, em seguida, Anexe no menu de atalho do gráfico. Anexe o especialista em índice de facilitação de mercado e destacará os quatro padrões de facilitação de mercado que foram discutidos no artigo de Hartles. Nota: Você pode salvar um gráfico como um modelo com este especialista anexado e, em qualquer momento, você aplica o modelo a um gráfico, o especialista em índice de facilitação de mercado irá anexar automaticamente ao gráfico. - Allan J. McNichol, Equis International As seguintes fórmulas foram tiradas do artigo, The Cumulative Market Thrust Line. Por Tushar Chande, na edição de dezembro de 1993 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities. Tirado de Stock ampères Commodities, V. 11:12 (506-511): The Cumulative Market Thrust Line por Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp TEXTES contribuintes Tushar Chande originalmente introduziu o conceito de impulso do mercado em agosto de 1992 como um método para superar as limitações do índice Arms. Desde então, as variações foram sugeridas sobre o tema e aqui, a Chande oferece a variação de uma linha cumulativa de impulso do mercado, na qual o impulso do mercado é acumulado para calcular uma linha volumétrica de declínio e avanço, incluindo o efeito do volume ascendente e descendente. Os títulos compostos são criados a partir de 4 arquivos separados. Avanços, Declagens, Upvolume, Downvolume. A barra lateral do artigo pressupõe que o usuário tenha esses quatro arquivos. A Reuters Trend Data (RTD) fornece esses dados em dois arquivos. Os tickers são X. NYSE-A (Avanços, número e volume) e X. NYSE-D (Declinações, número e volume). Para usar esses dois arquivos, você deve utilizar duas fórmulas personalizadas diferentes e o buffer de indicadores no MetaStock8482 para DOS. O CompuServe fornece esses dados em 4 arquivos. Os tickers são NYSEI (Advances) NYSEJ (declínios) NYUP (volume antecipado) e NYDN (volume decrescente). O DialData fornece esses dados em dois arquivos. Avanços, número e volume e declínios, número e volume. Os tickers são NAZK e NDZK. Para as versões Windows do MetaStock: Para dados RTD e Dial: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV))) Para traçá-lo: Carregar avanços, traçar a fórmula 1. Arrastar o gráfico Fórmula 1 dos avanços no gráfico de declínios. Trace a fórmula do indicador de impulso (2) diretamente sobre a fórmula 1 plotada no gráfico de declínios. Para os dados do CompuServe: 1: C 2: 100 ((P-C) ((P C))) Crie um composto do volume Avançado para cima Crie um composto se a diminuição da carga do volume para baixo avançar o compósito. Fórmula de lote 1. A carga declina o composto. Arraste a fórmula 1 plotada dos adiantamentos para o gráfico de declínios. Trace a fórmula do indicador de impulso (2) diretamente sobre a fórmula 1 plotada no gráfico de declínios. Para criar a linha do oscilador de impulso cumulativo, execute as mesmas etapas acima, exceto mudar a fórmula 2 para: Cum (100 (PC) (PC)) para dados CompuServe Cum (100 (P - (CV)) (P (CV)) para Dados RTD e Dial Para criar a linha de impulso cumulativa do mercado, a fórmula é: Cum (PC) para dados CompuServe Cum (P - (CV)) para dados RTD e Dial. Agora, você possui o indicador de impulso plotado exatamente como o artigo discute. O indicador KST foi desenvolvido por Martin J. Pring. O nome KST vem de Know Sure Thing. O KST é construído somando quatro taxas de mudança suavizadas. Para mais interpretação, consulte o artigo de Martin Prings Summed Rate of Change (KST) na edição de setembro de 92 da TASC. As fórmulas a seguir são fórmulas MetaStock para o KST. Média movente simples diária de KST (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Média mensal simples de longo prazo KST ((Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) ( Mov (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (Mov (Roc (C, 18,), 6, S) 3) (Mov (Roc (C, 24,), 9, S) 4) ) (4) (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (Mov (Roc (C, 15, ), 15, S) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Média intermediária exponencial KST (Mov (Roc (C, 10,), 10, E) 1) (Mov ( Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,), 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, E) Termo KST Exponencial Moving Average (Mov (Roc (C, 39,), 26, E) 1) (Mov (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Média de Movimento Exponencial Semanal KST de Curto Prazo (Mov (Roc (C, 3,), 3, E) 1) (Mov (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (Mov (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Mov (Roc (C, 10,), 8, E) 4) Índice de massa foi projetado para identificar reversões de tendência, medindo o estreitamento e ampliação do intervalo entre os preços altos e baixos. À medida que o intervalo aumenta, o índice de massa aumenta à medida que o intervalo diminui, o índice de massa diminui. O MASS Index apareceu no artigo de Análise Técnica de Stocks amp. Commodities, de junho de 92, The Mass Index, de Donald Dorsey. Tomada de Stock ampères Commodities, V. 10: 6 (265-267): O Índice de Massa pela oscilação da gama Donald Dorsey, não coberto frequentemente por estudantes de análise técnica, aprofunda padrões de mercado repetitivos durante os quais a faixa diária de comércio se estreita e se amplia. Examinando esse padrão, explica Donald Dorsey, permite ao técnico prever as reversões do mercado que outros indicadores podem perder. Dorsey propõe o uso de osciladores de alcance em seu índice de massa. O seguinte é a fórmula MetaStock para Sum (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov ((H - L), 9, E), 9, E), 25) A interpretação do Índice de Volatilidade Modificada Foi retirado do artigo Modificando o índice de volatilidade. Por S. Jack Karczewski, na edição de abril de 1995 da TASC. O Índice de Volatilidade (VIX) é a volatilidade implícita de um grupo de opções de índice de amplificador padrão Poors 100. É atualizado pelo CBOE. Esta fórmula assume que você pode obter as informações VIX baixadas de algum fornecedor de dados, como Dial Data, Telescan ou DBC Signal. A fórmula personalizada que você deve criar é o VIX modificado: ((((P-Mov (P, 15, E)) Mov (P, 15, E)) (100 33 2)) (Sqrt (252) Sqrt (15) C ) As etapas para obter os gráficos reais são: Para as versões do Windows do MetaStock: 1 - Abra o gráfico do OEX 2 - Abra o gráfico do VIX. 3 - Arraste o gráfico do OEX para o gráfico do VIX. 4 - Trace a fórmula para o VIX modificado diretamente no topo da trama OEX. Agora você tem um gráfico do VIX modificado. Para a interpretação do VIX modificado, consulte o artigo do Sr. Karczewskis. Freqüentemente, recebemos solicitações para uma fórmula que levaria apenas um dia da semana e a média delas por várias semanas. Por exemplo, construa uma média móvel de apenas as sextas. Isso pode ser feito no MetaStock8482 para Windows usando a seguinte fórmula. A seguinte fórmula MetaStock é para uma média móvel da sexta-feira de cada semana, se você quiser que seja calculado em qualquer outro dia, você substitui um 1 por segunda-feira, 2 por terça-feira, 3 por quarta-feira e 4 por quinta-feira. O número de dias que você queria substituiria os dois 5s na fórmula. Esta média móvel é atualmente uma média móvel de 6 semanas ou 6 sexta-feira. Se você quisesse mudá-lo para outra periodicidade, você mudaria o número 30 para o número de semanas ou dias específicos multiplicados por 5. Em outras palavras, se você quisesse uma média móvel de 4 dias da sexta-feira, você mudaria os 30 para 45 ou 20. Mov (Se (DayOfWeek () 5, C, Peak (1, If ​​(DayOfWeek () 5, C, 0), 1)), 30, S) Para criar o Sistema de Emergência EMA de 220 dias por David Landry no MetaStock para Windows , Escolha System Tester no menu Ferramentas. Agora escolha novo e insira as seguintes regras e opções de teste do sistema: Digite Long: Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) E Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) ) Fechar Longo: Cruzar (Mov (C, 13, E), Mov (C, 5, E)) Agora você pode jogar com essas combinações tanto no lado longo quanto no lado longo. Por exemplo, mantenha o mesmo Enter Long, mas mude o Close Long para: Isso o manterá no comércio por mais tempo. Você pode querer entrar quando o 5 cruza acima dos 13 e não aguarde o 40 OU, você pode querer usar o 5 cruzamento acima dos 40 e esquecer o 13. Se você tem fórmulas Metastock que você gostaria de compartilhar, por favor E-mail para Estamos ansiosos para ouvir de você Para saber mais sobre como usar o Metastock e sua fórmula, clique aqui. Copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg é uma marca registrada da Equis International.